科目名

□金融システム論

担当教員

池田欽一

対象学年

4年

クラス

[354]

講義室

ＯＡ教室２

開講学期

前期

曜日・時限

月５

単位区分

選択

授業形態

単位数

準備事項

備考

講義概要/Class Outline

金融システムの分野として銀行や保険会社での株や債券などの金融資産を管理するためのシステムと、そのためのデータ解析を述べる。株や債券のデータの統計処理、リスクファクターによる分析、ポートフォリオ構成による運用管理シミュレーションなどを取り扱う。

講義計画 /Class Structure

回内容

1 （状況に応じて内容変更の可能性あり）
ガイダンス：
受講上の注意、金融システムの全体像、用いるソフトの概要説明

2 金融システム概論（1）：
金融の役割、企業と資本、直接金融と間接金融

3 金融システム概論（2）：
企業と信用分析、リスクと回避手段、リアルオプション

4 統計的検定の基礎、収益率の差の検定：
株式投資での収益評価、統計的な仮説検定の基礎、平均値の差の検定

5 株価のβ値推定：
株価の収益と評価モデルCAPM、日本の株式の評価と企業

6 多変量解析の基礎と回帰分析：
企業の業績評価と多変量解析、回帰分析による関係式の導出

7 因子分析と財務指標：
企業の財務指標と企業評価、因子分析による変数集約

8 判別分析による債券格付け：
企業の業績評価と判別分析、債券の格付けと財務データ

9 VBプログラミング基礎：
Visual Basicによる計算プログラミングの基礎、ファイル処理

10 債券価格の決定と応用：
債券運用の意義、債券価格決定の手法、債券価格の基本的性質

11 デュアレーションとイミューゼーション：
債券の運用期間とリスク、リスク回避手法とその適用手順

12 債券運用シミュレーション：
銀行と保険会社における債券運用のシミュレーション、パラメータ決定

13 VaR評価とシミュレーション：
所有資産評価の尺度、VaR評価のさまざまな手法、評価プログラミング実行

14 まとめ：
これまでの内容の復習

学習・教育目標/Class Target

1. 株式や債券運用の基礎を理解している。
2. 投資の収益評価の統計的分析の基礎を理解している。
3. 多変量解析などやや高度な分析手法への知識がある。
4. 債券運用のシミュレーション技法の基礎を理解している。
5. 現実の株式市場や金融システムを理解しデータ収集できる。

評価基準/GradingCriteria

学習目標の：秀：1〜5を満たす／優：1〜4を満たす／良：1〜3を満たす／可：1〜2を満たす。

評価方法/GradingMethod

出席（３０％）＋各回のレポート（７０％）

受講上の注意/Class Rules

受講制限/Prerequisit